Ανάλυση Κυματομορφών σε Χρηματοοικονομικές Χρονοσειρές
Η χρηματοοικονομική ανάλυση με κυματομορφές διασπά μια χρηματοοικονομική χρονοσειρά σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων (χρονικές κλίμακες) ώστε να μπορούν να μελετηθούν ταυτόχρονα βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες σχέσεις. Βασιζόμενη στις μελέτες των Gençay, Selçuk και Whitcher (2001) και Aguiar-Conraria και Soares (2014), η συνοχή κυματομορφών (wavelet coherence) οπτικοποιεί στη συνέχεια πώς η σχέση μεταξύ δύο σειρών μετατοπίζεται τόσο στον χρόνο όσο και στη συχνότητα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Gençay, R., Selçuk, F. & Whitcher, B. (2001). An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Academic Press. DOI: 10.1016/b978-012279670-8.50004-5 ↗
- Aguiar-Conraria, L. & Soares, M.J. (2014). The Continuous Wavelet Transform: Moving Beyond Uni- and Bivariate Analysis. Journal of Economic Surveys, 28(2), 344-375. DOI: 10.1111/joes.12012 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Wavelet Analysis of Financial Time Series. ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/wavelet-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →