Αξία σε Κίνδυνο (VaR)
Η Αξία σε Κίνδυνο (VaR) είναι ένα μέτρο χρηματοοικονομικού κινδύνου που εκτιμά τη μέγιστη απώλεια που μπορεί να υποστεί μια θέση ή ένα χαρτοφυλάκιο σε μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης και σε ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Αποτελεί το καθιερωμένο σημείο αναφοράς στη διαχείριση κινδύνων και στους υπολογισμούς ρυθμιστικών κεφαλαίων, αναπτυγμένο στην παράδοση των εγχειριδίων του Jorion (2007) και του πλαισίου κινδύνου αγοράς της Βασιλείας.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. ISBN: 978-0071464956
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/el/finance/value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Υπολογισμός Οριακής Αξίας (Expected Shortfall)Χρηματοοικονομικά↔ compare
- Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα (GARCH)Οικονομετρία↔ compare
- Προσομοίωση Monte CarloΛήψη Αποφάσεων↔ compare
- Πραγματισμένη Μεταβλητότητα και το Μοντέλο HARΧρηματοοικονομικά↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →