বেইসিয়ান ইজিএআরসিএইচ মডেল
বেইসিয়ান ইজিএআরসিএইচ মডেল নেলসনের (1991) এক্সপোনেনশিয়াল জিএআরসিএইচ স্পেসিফিকেশনকে একত্রিত করে — যা কন্ডিশনাল ভ্যারিয়েন্সের লগ মডেল করে এবং লিভারেজ প্রভাবকে ধারণ করে — মার্কভ চেইন মন্টে কার্লো (MCMC) এর মাধ্যমে বেইসিয়ান পোস্টেরিয়র ইনফারেন্সের সাথে। এটি সমস্ত ভোলাটিলিটি প্যারামিটারের সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা পরিমাপের অনুমতি দেয়, যার মধ্যে অ্যাসিমেট্রি সহগও রয়েছে, অনুমানের বৃহৎ-নমুনা স্বাভাবিকতা ছাড়াই।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Nakatsuma, T. (2000). Bayesian analysis of ARMA-GARCH models: A Markov chain sampling approach. Journal of Econometrics, 95(1), 57–69. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00029-9 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bayesian-egarch
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- বেয়েশীয়ান ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন GARCH (বেয়েশীয়ান DCC-GARCH)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- বেয়েশীয় GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- বেয়েশীয় টিজিএআরসিএইচ (সীমাযুক্ত জিএআরসিএইচ সহ বেয়েশীয় প্রাক্কলন)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- বেয়েশীয় ভেক্টর অটোরিগ্রেশন মডেল (BVAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →