Regression modelEconometrics / time series

বেয়েশীয় টিজিএআরসিএইচ (সীমাযুক্ত জিএআরসিএইচ সহ বেয়েশীয় প্রাক্কলন)

বেয়েশীয় টিজিএআরসিএইচ থ্রেশহোল্ড জিএআরসিএইচ (Threshold GARCH) ভলাটিলিটি মডেলকে — যা ইতিবাচক বনাম নেতিবাচক অভিঘাতের প্রতি ভলাটিলিটির অসম প্রতিক্রিয়া ধারণ করে — মার্কভ চেইন মন্টি কার্লো স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে পূর্ণ বেয়েশীয় অনুমানের সাথে একত্রিত করে। এর ফলে লিভারেজ প্রভাব (leverage effects) এবং ফ্যাট-টেইলড (fat-tailed) আর্থিক রিটার্ন মডেলিংয়ের জন্য একটি নীতিগত, অনিশ্চয়তা-সচেতন কাঠামো তৈরি হয়।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6
  2. Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bayesian-tgarch

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateBayesian TGARCH (Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/bayesian-tgarch · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026