বেয়েশীয় টিজিএআরসিএইচ (সীমাযুক্ত জিএআরসিএইচ সহ বেয়েশীয় প্রাক্কলন)
বেয়েশীয় টিজিএআরসিএইচ থ্রেশহোল্ড জিএআরসিএইচ (Threshold GARCH) ভলাটিলিটি মডেলকে — যা ইতিবাচক বনাম নেতিবাচক অভিঘাতের প্রতি ভলাটিলিটির অসম প্রতিক্রিয়া ধারণ করে — মার্কভ চেইন মন্টি কার্লো স্যাম্পলিংয়ের মাধ্যমে পূর্ণ বেয়েশীয় অনুমানের সাথে একত্রিত করে। এর ফলে লিভারেজ প্রভাব (leverage effects) এবং ফ্যাট-টেইলড (fat-tailed) আর্থিক রিটার্ন মডেলিংয়ের জন্য একটি নীতিগত, অনিশ্চয়তা-সচেতন কাঠামো তৈরি হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- বেয়েশীয় এআরসিএইচ মডেল (Bayesian ARCH Model)অর্থমিতি↔ compare
- বেইসিয়ান ইজিএআরসিএইচ মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →