ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)
ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন হলো একটি বহুমাত্রিক সময়-সিরিজ মডেল যেখানে প্রতিটি চলক তার নিজস্ব ল্যাগ এবং সিস্টেমের অন্যান্য সমস্ত চলকের ল্যাগের উপর রিগ্ৰেস করা হয়। মূলত Sims (1980) কর্তৃক বৃহৎ কাঠামোগত সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেলগুলির একটি ডেটা-চালিত বিকল্প হিসাবে প্রস্তাবিত, VAR পরীক্ষামূলক অর্থনীতি এবং অর্থায়নে গতিশীল বিশ্লেষণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কহর্সে পরিণত হয়েছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+36 more
উৎস
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/vector-autoregression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →