পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)× | ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1991 | 1980 |
| প্রবর্তক≠ | Daniel B. Nelson | Christopher A. Sims |
| ধরন≠ | Volatility / conditional variance model | Multivariate time-series model |
| মৌলিক উৎস≠ | Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI ↗ | Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI ↗ |
| অপর নাম | Exponential GARCH, EGARCH, Nelson EGARCH, log-GARCH | VAR, VAR model, vector autoregressive model, multivariate autoregression |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Exponential GARCH (EGARCH) model, introduced by Nelson (1991), extends the standard GARCH framework by modelling the logarithm of conditional variance. This ensures variance is always positive without parameter constraints and, crucially, allows negative and positive shocks to have asymmetric effects on volatility — capturing the well-known leverage effect in financial markets. | Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|