Model ekonometrik
61 kaedah dalam keluarga ini.
Sorotan
Regresi Kuasa Dua Terkecil Dua Peringkat (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sUjian ARCH-LM untuk Pengelompokan VolatilitiThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksPenentu Kumpulan Purata Diperluas (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaUjian Bai-Perron Pelbagai Pecahan StrukturThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingModel Probit DwikutubThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothUjian Breusch-Godfrey LM untuk Korelasi SiriThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Laluan bacaan
Kaedah asas yang paling banyak dirujuk bagi topik ini, mengikut susunan ia dibangunkan — tempat untuk bermula jika anda baharu di sini.
Semua kaedah 61
Regresi Kuasa Dua Terkecil Dua Peringkat (2SLS / IV)Ujian ARCH-LM untuk Pengelompokan VolatilitiPenentu Kumpulan Purata Diperluas (AMG)Ujian Bai-Perron Pelbagai Pecahan StrukturModel Probit DwikutubUjian Breusch-Godfrey LM untuk Korelasi SiriUjian Breusch-Pagan untuk HeteroskedastisitasUjian Kausaliti dalam VariansPenaksir Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Model Keseimbangan Am Boleh Dikira (CGE)Ujian Chow untuk Pecah StrukturIndeks KeadaanModel Logit Bersyarat (McFadden)Cross-QuantilogramUjian CUSUM: Mengesan Ketidakstabilan Parameter dalam Model RegresiDCC-MIDASPerbezaan-dalam-Perbezaan (Diff-in-Diff)Ujian Kausaliti Granger Dolado-LütkepohlModel Keseimbangan Umum Stokastik Dinamik (DSGE)Ujian Durbin-Watson untuk AutokorelasiPenjana FMOLS (Fully Modified OLS)Ujian Kebergantungan Keratan Rentas Bebas untuk Data PanelRegresi Ketakselanjaran GeografiUjian Goldfeld-Quandt untuk HeteroskedastisitasUjian Kausaliti GrangerUjian Kausaliti Asimetri Hatemi-JModel Pemilihan Sampel Heckman (Heckit / Tobit Jenis II)Ujian Kausalitas Granger Nonlinear Hiemstra-JonesUjian Q Ljung-Box untuk AutokorelasiModel Peralihan Rejim Markov (MS-AR / MS-VAR)Model Logit CampuranRegresi Logistik MultinomialModel Autoregresif Teragih Lag Tak Linear (NARDL)Regresi Binomial NegatifModel Pilihan Diskrit Logit BersarangEkonometrik Rangkaian (Kesan Rakan Sejawat)Ralat Piawai HAC Newey-WestRegresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Regresi Logistik Bertertib (Logit/Probit Bertertib)Ujian CD Pesaran: Diagnostik Kebergantungan Rentas-Seksian untuk Data PanelRegresi Poisson dan Binomial NegatifModel Regresi ProbitARDL KuantilUjian Quandt-Andrews untuk Pecahan Struktur yang Tidak DiketahuiRegresi KuantilUjian RESET Ramsey untuk Bentuk FungsianReka Bentuk Ketakselanjaran Regresi (RDD)Regresi yang Kelihatan Tidak Berkaitan (SUR)Regresi Ruang (Model Jeda Ruang dan Model Ralat Ruang)Model Autoregresif Peralihan Licin (STAR)Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Perbezaan Sintetik-dalam-PerbezaanTAR / SETAR: Autoregresi Ambang untuk Siri Masa Peralihan RejimKuasa Dua Terkecil Tiga Peringkat (3SLS)Regresi Ambang BatasModel Regresi Terpotong TobitUjian Kausaliti Toda-Yamamoto GrangerVAR Faktor-Ditambah Masa-BervariasiRegresi MIDAS Tanpa SekatanFaktor Inflasi Varians (VIF)Ujian White untuk Heteroskedastisiti