Filtro di Kalman
Il filtro di Kalman è un algoritmo ricorsivo ottimale per stimare lo stato nascosto di un sistema dinamico lineare da misurazioni rumorose. Ad ogni passo temporale alterna tra un passo di predizione — proiettando lo stato in avanti usando il modello del sistema — e un passo di aggiornamento che corregge la predizione con la nuova osservazione, producendo stime dello stato a varianza minima e la loro incertezza in tempo reale.
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Fonti
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Welch, G. & Bishop, G. (2006). An Introduction to the Kalman Filter. University of North Carolina at Chapel Hill, Technical Report TR 95-041. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter (Linear-Gaussian State-Space Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/it/bayesian/kalman-filter
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