Filtro di Kalman Gerarchico
Il Filtro di Kalman Gerarchico (HKF) estende il classico filtro di Kalman a sistemi con molteplici livelli o scale di rappresentazione dello stato. Applica le ricorsioni di Kalman a ogni livello di una gerarchia — da una risoluzione grossolana a una fine o da sottosistemi globali a locali — e scambia informazioni tra i livelli tramite passaggi ascendenti e discendenti, producendo stime lineari ottimali dello stato nell'intero spazio degli stati strutturato.
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Fonti
- Chou, K. C., Willsky, A. S., & Benveniste, A. (1994). Multiscale recursive estimation, data fusion, and regularization. IEEE Transactions on Automatic Control, 39(3), 464–478. DOI: 10.1109/9.280746 ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107619289
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Hierarchical Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/it/bayesian/hierarchical-kalman-filter
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