Filtro di Kalman Robusto

Il Filtro di Kalman Robusto è un'estensione del classico filtro di Kalman, progettata per mantenere un'affidabile stima dello stato quando le osservazioni o il rumore di processo si discostano dall'assunzione gaussiana — in particolare quando i dati contengono outlier, distribuzioni a code pesanti o errori grossolani. Sostituendo o sottopesando l'aggiornamento standard dei minimi quadrati con correzioni basate su M-stimatori o con influenza limitata, esso impedisce che una singola misurazione anomala distorca l'intera stima dello stato.