Filtro Particellare Robusto

Il Filtro Particellare Robusto è un metodo Monte Carlo sequenziale che traccia stati nascosti in sistemi non lineari e non Gaussiani, mantenendo al contempo la resistenza agli outlier e alla misspecificazione del modello. Sostituisce la verosimiglianza Gaussiana standard con una densità a code pesanti o a influenza limitata, in modo che le osservazioni anomale ricevano un peso ridotto e non possano compromettere la stima dello stato.