Model Markovova přechodu s multifraktální volatilitou
Model Markovova přechodu s multifraktální volatilitou (MSM) je flexibilní rámec pro zachycení časově proměnné volatility a efektů dlouhé paměti ve finančních časových řadách. Vyvinutý Calvetem a Fisherem (2004), kombinuje teorii Markovových řetězců s principy multifraktálního škálování k generování volatility, která vykazuje více frekvenčních složek, z nichž každá přepíná mezi vysokým a nízkým režimem. Tento přístup je obzvláště účinný pro modelování výnosů aktiv s realistickými těžkými ocasy a shlukováním volatility.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2004). How to forecast long-run volatility: regime-switching and the estimation of multifractal processes. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 49–83. DOI: 10.1093/jjfinec/nbh003 ↗
- Calvet, L. E., & Fisher, A. J. (2008). Multifractal Volatility: Theory, Forecasting, and Pricing. Academic Press. link ↗
- Lux, T. (2008). The Markov-switching multifractal model of asset returns: GMM estimation and linear forecasting of volatility. Journal of Business & Economic Statistics, 26(2), 194–210. DOI: 10.1198/073500107000000403 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Markov-Switching Multifractal Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/time-series/markov-switching-multifractal
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ porovnat
- Kalmanův filtrBayesovská statistika↔ porovnat
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ porovnat
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →