Carr-Madan FFT
Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) পদ্ধতিটি বৈশিষ্ট্য ফাংশন (characteristic functions) এবং FFT ব্যবহার করে বিভিন্ন স্ট্রাইক মূল্যে অপশনের মূল্য দ্রুত গণনা করার একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। এটি ইউরোপীয় অপশনের দ্রুত মূল্য নির্ধারণে সক্ষম করে, যেখানে পরিচিত বৈশিষ্ট্য ফাংশন (Heston, Merton jumps, Variance Gamma) সহ যেকোনো মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এর গণনাকাজের জটিলতা স্ট্রাইকের সংখ্যার সাথে লগারিদমিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/carr-madan-fft
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- বেটস মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)পরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →