টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার অটোরেগ্রেসিভ মডেল (TVP-AR)
টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার অটোরেগ্রেসিভ (TVP-AR) মডেলটি ক্লাসিক্যাল AR মডেলকে প্রসারিত করে, এর অটোরেগ্রেসিভ সহগগুলিকে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন করার অনুমতি দেয়, সাধারণত একটি র্যান্ডম ওয়াক হিসাবে। একটি স্টেট-স্পেস সিস্টেম হিসাবে বিবেচিত, এই মডেলটি একটি একক চলকের টাইম সিরিজের গতিবিদ্যার মধ্যেকার কাঠামোগত পরিবর্তনকে একটি নির্দিষ্ট ব্রেক ডেট আরোপ না করেই ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- কালম্যান ফিল্টারবেইসীয়↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →