স্টোকাস্টিক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস (SDEs)
স্টোকাস্টিক ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস (SDEs) হলো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মডেল যা একটি ডিটারমিনিস্টিক ড্রিফট টার্ম (যা সিস্টেমের গড় প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করে) এবং একটি উইনার প্রক্রিয়া (ব্রাউনিয়ান মোশন) দ্বারা চালিত একটি স্টোকাস্টিক ডিফিউশন টার্মকে একত্রিত করে। ১৯৪৪ সালে কিওশি ইটো কর্তৃক ইটো ক্যালকুলাসের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং ১৯৯২ সালে ক্লোডেন ও প্লাটেন কর্তৃক একটি ব্যাপক সংখ্যাগত বিশ্লেষণ দেওয়া হয়। SDEs হলো র্যান্ডম নয়েজের অধীন ক্রমাগত-সময় সিস্টেমের (যেমন আর্থিক সম্পদের মূল্য, জনসংখ্যার গতিবিদ্যা এবং ভৌত প্রক্রিয়া) জন্য আদর্শ মডেলিং ভাষা।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/simulation/stochastic-differential-equations
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- এজেন্ট-ভিত্তিক মডেলিং (ABM)অনুকরণ↔ compare
- বেয়েশীয় অনুমান (Bayesian Inference)পরিসংখ্যান↔ compare
- মার্কভ চেইন মন্টি কার্লো (MCMC)অনুকরণ↔ compare
- মন্টে কার্লো সিমুলেশনসিদ্ধান্ত গ্রহণ↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →