Regression modelValuation Theory
无风险中性定价
风险中立定价（1979年）是基本原理，即衍生品价格等于在无风险利率下折现的期望收益，该期望收益是在风险中立概率测度（Q测度）下计算的。该原理由Harrison和Kreps正式化，消除了估计风险溢价的需要，是现代衍生品定价的基础。
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来源
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
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