Regression modelDeterministic Volatility

局部波动率 (Dupire)

Dupire (1994) 的局部波动率模型是一个确定性框架，它从市场期权价格中提取与期限和执行价相关的波动率函数。与恒定波动率不同，局部波动率能够完美拟合观察到的隐含波动率微笑，并通过有限差分法用于欧式和美式期权定价。

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局部波动率 (Dupire)

Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/local-volatility

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