Regression model

随机波动率模型 (Heston)

随机波动率模型是一种连续时间期权定价和风险框架，其中波动率遵循自身的随机过程，而不是保持恒定。Heston模型由Steven Heston于1993年提出，赋予方差一个均值回归的平方根 (CIR) 动态，并产生一个封闭形式的期权价格；它是GARCH的连续时间对应物。

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随机波动率模型 (Heston)

信用风险模型（Merton、KMV、Credit…GARCH 模型（波动率预测）长记忆模型（ARFIMA, FIGARCH）高频数据与市场微观结构分析均值-方差投资组合优化（Markowitz）贝叶斯GARCH模型二项期权定价模型（Cox-Ross-Rubins…Black-Scholes-Merton 期权定…多因子风险模型（Fama-French, APT）卡尔曼滤波器

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来源

Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/finance/stochastic-volatility-model

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信用风险模型（Merton、KMV、CreditMetrics）金融学↔ compare
GARCH 模型（波动率预测）计量经济学↔ compare
长记忆模型（ARFIMA, FIGARCH）金融学↔ compare
高频数据与市场微观结构分析金融学↔ compare
均值-方差投资组合优化（Markowitz）金融学↔ compare

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被引用于

贝叶斯GARCH模型二项期权定价模型（Cox-Ross-Rubinstein）Black-Scholes-Merton 期权定价模型多因子风险模型（Fama-French, APT）卡尔曼滤波器非线性ARCH模型 (NARCH)非线性EGARCH模型已实现波动率与HAR模型稳健ARCH模型稳健GARCH模型时间变化参数自回归模型 (TVP-AR)时间变系数自回归条件异方差模型 (TVP-ARCH)时变参数DCC-GARCH模型时变参数EGARCH模型时变参数 GARCH 模型 (TVP-GARCH)

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