Regression modelMean Reversion

Hull-White模型

Hull-White模型（1990年）是一个单因子短期利率模型，具有时变均值回归速度和波动率，旨在精确拟合初始收益率曲线。它推广了Vasicek模型，允许更好地校准观察到的债券和衍生品价格，并广泛用于对利率奇异产品进行定价和管理利率风险。

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Hull-White模型

Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/hull-white-model

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