Regression modelStochastic Volatility

SABR模型

SABR（随机Alpha-Beta-Rho）模型是由Hagan等人于2002年提出的一个随机波动率框架，用于利率衍生品的定价。它通过相关的布朗运动捕捉隐含波动率中的微笑效应，并已成为互换期权和利率期权定价的行业标准。

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SABR模型

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/sabr-model

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