Regression modelPortfolio Theory
Kelly Criterion
Kelly Criterion (1956) 是一个最优投注规模的公式，旨在最大化财富的长期对数增长。它根据胜率和赔率比率，规定了在每次交易中应承担风险的资本比例。该准则已成为量化交易、投资组合管理和行为经济学的基石。
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来源
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/kelly-criterion
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