Regression modelCopula Models

Copula CDO模型

Copula CDO模型（Li 2000）使用高斯Copula对担保债务凭证（CDOs）进行定价，通过对债券投资组合中的联合违约概率进行建模。该模型成为CDO定价的行业标准，但在2008年后因低估尾部风险和危机期间的相关性崩溃而受到严厉批评。

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Copula CDO模型

Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗

ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/copula-cdo-model

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