Regression modelCredit Risk
信用估值调整
信用估值调整（CVA）是嵌入在场外（OTC）衍生品中的交易对手信用风险的市场价格。CVA衡量的是交易对手违约造成的损失，同时考虑了违约概率和当时的风险敞口。自2008年金融危机以来，CVA已成为衍生品估值和风险管理的关键组成部分。
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来源
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
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