Regression modelMathematical Techniques
数元（Numeraire）的变换
数元的变换是一种通过改变贴现因子（数元）的选择来简化期权定价的数学技术。通过选择与支付结构相匹配的数元，复杂的问题可以变得简单。该技术对于伦敦银行间拆借利率（LIBOR）市场模型和多币种衍生品至关重要。
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来源
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/change-of-numeraire
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