Machine learningFourier Methods
Carr-Madan 快速傅里叶变换 (FFT)
Carr-Madan 快速傅里叶变换 (1999) 是一种高效计算期权价格的方法，它利用特征函数和 FFT 计算一系列行权价的期权价格。该方法可以在任何已知特征函数的模型（如 Heston、Merton 跳跃扩散、方差伽马模型）下快速对欧式期权进行定价，其计算复杂度与行权价数量呈对数关系。
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来源
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/carr-madan-fft
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