Regression modelJump-Diffusion

Bates模型

Bates模型（1996）结合了随机波动率和跳跃扩散，以捕捉股票和外汇期权市场中观察到的隐含波动率微笑和偏斜。它通过向收益率添加泊松跳跃分量来扩展Heston模型，使其适用于预期价格突然变动的期权定价。

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Bates模型

Hull-White模型局部波动率 (Dupire)无风险中性定价 SABR模型 Carr-Madan 快速傅里叶变换 (FFT)自动微分计算希腊值 Longstaff-Schwartz 方法

来源

Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗

如何引用本页

ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/bates-model

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Carr-Madan 快速傅里叶变换 (FFT)自动微分计算希腊值局部波动率 (Dupire)Longstaff-Schwartz 方法无风险中性定价 SABR模型

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