Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli
Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM) · Ayrıca şöyle bilinir: Johansen test, VECM, vector error correction model, multivariate cointegration, Johansen Eşbütünleşme Testi ve VECM
Johansen prosedürü, Søren Johansen tarafından 1991'de tanıtılan, birden çok I(1) zaman serisi arasındaki uzun dönem denge ilişkilerini test eden çok değişkenli bir eşbütünleşme çerçevesidir. Bu prosedür, serileri kaç eşbütünleşme vektörünün birbirine bağladığını belirler ve ardından bu denge etrafındaki kısa dönem dinamiklerini açıklamak için bir Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) oluşturur.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+3 tane daha
Ne zaman kullanılır
Her biri birim kök testi ile doğrulanan birinci dereceden entegre, I(1), birkaç sürekli zaman seriniz olduğunda ve bunların uzun dönem denge ilişkilerini paylaşıp paylaşmadığını öğrenmek istediğinizde Johansen testini kullanın. Testin güvenilir olması için makul derecede uzun bir örneklem (en az 50 gözlem ve ideal olarak birkaç yüz) gereklidir, çünkü kısa seriler testi güvenilmez kılar. Seriler I(2) veya daha yüksek olmamalıdır, VAR gecikme uzunluğu bilgi kriterleri ile seçilmeli ve deterministik spesifikasyon beş standart durum arasından seçilmelidir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Tek bir çift yerine, tam bir sistem içinde birden çok eşbütünleşme ilişkisini aynı anda test eder.
- Maksimum olabilirlik tahmini, eşbütünleşme vektörlerini ve ayarlama hızlarını birlikte verir ve bunlar üzerinde resmi hipotez testlerini destekler.
- VECM, uzun dönem dengeyi kısa dönem dinamiklerinden net bir şekilde ayırır, bu da tahmin ve yapısal yorumlama için değerlidir.
- Kısa serilerde güvenilmezdir; yaklaşık 250'den az gözlemle ARDL sınır testi tercih edilir.
- Tüm serilerin I(1) olmasını gerektirir; herhangi bir değişken I(2) veya daha yüksekse test uygulanamaz ve önce fark alma işlemi gereklidir.
- Sonuçlar, seçilen gecikme uzunluğuna ve deterministik spesifikasyona (trend ve sabit) duyarlıdır.
SSS
Eşbütünleşme nedir?
Eşbütünleşme, iki veya daha fazla bireysel olarak durağan olmayan I(1) serinin birlikte hareket etmesi ve bunların belirli bir doğrusal kombinasyonunun durağan olması anlamına gelir. Bu durağan kombinasyon, serilerin sürekli geri döndüğü uzun dönem bir dengeyi temsil eder.
Johansen testi Engle-Granger'dan nasıl farklıdır?
Engle-Granger, bir çift seri arasındaki tek bir eşbütünleşme ilişkisini ele alırken, Johansen prosedürü tam bir sistem içinde çalışır ve aynı anda birkaç eşbütünleşme vektörünü tespit edebilir, bunları maksimum olabilirlik ile birlikte tahmin eder.
İz testi mi yoksa maksimum özdeğer testi mi — hangisini kullanmalıyım?
Her ikisi de eşbütünleşme vektörlerinin sayısını test eder ancak farklı şekillerde ve farklı sonuçlar verebilir. Her iki istatistiği de rapor edin; eğer çelişirlerse, uygun sonucu seçmek yerine deterministik spesifikasyonu ve gecikme seçimini inceleyin.
Ne zaman ARDL sınır testi kullanmalıyım?
Örneklem kısaysa (kabaca 250 gözlemin altında) Johansen testi güvenilmez hale gelir. Bu durumda, uzun dönem bir ilişkiyi değerlendirmek için ARDL sınır testi tercih edilen yöntemdir.
Kaynaklar
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/finance/johansen-cointegration
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Otoregresyon (VAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır