Block Bootstrap (Moving Block a Stationary)
Block bootstrap je metóda opätovného vzorkovania pre závislé, autokorelované časové rady: namiesto opätovného vzorkovania jednotlivých pozorovaní vzorkuje celé bloky po sebe idúcich pozorovaní, čím sa zachováva štruktúra sériovej korelácie. Varianta moving block bola zavedená Künschom (1989) a stacionárna varianta Politisom a Romanom (1994).
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap inferenciaŠtatistika↔ compare
- Jackknife ResamplingŠtatistika↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Test permutáciou (randomizačný test)Štatistika↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →