Robustná kvantilová regresia
Robustná kvantilová regresia odhaduje podmienené kvantily závislej premennej a súčasne znižuje vplyv odľahlých hodnôt. Kombináciou asymetrickej straty štandardnej kvantilovej regresie s váhami M-odhadu alebo váhami s obmedzeným vplyvom poskytuje spoľahlivé odhady kvantilov aj vtedy, keď dáta obsahujú extrémne pozorovania alebo rozdelenia chýb s ťažkými chvostami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
- Machado, J. A. F. (1993). Robust model selection and M-estimation. Econometric Theory, 9(3), 478–493. DOI: 10.1017/S0266466600007775 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/robust-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovská kvantilová regresiaŠtatistika↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Robustný zovšeobecnený lineárny modelŠtatistika↔ compare
- Robustná viacnásobná lineárna regresiaŠtatistika↔ compare
- Robustná regresiaŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →