Regression model

M-odhadzovače (Robustná regresia)

M-odhadzovače sú robustnou generalizáciou odhadu maximálnej vierohodnosti, formalizovanou v práci Petra J. Hubera (Huber & Ronchetti, 2009). Namiesto umocnenia každého rezídua na druhú používajú ohraničenú stratovú funkciu, takže veľké rezíduá spôsobené odľahlými hodnotami sú menej vážené, namiesto toho, aby dominovali vplyvu na výsledok.

Použiť v StatMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

M-odhadzovače (Robustná regresia)

Regresia metódou najmenš…MM-regresia pre robustnú…Regresia metódou najmenš…Kvantilová regresia Regresia Ridge Huberova regrese

Zdroje

Huber, P. J., & Ronchetti, E. M. (2009). Robust Statistics (2nd ed.). Wiley. link ↗
Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. link ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). M-Estimators (Robust Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/m-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Regresia metódou najmenších orezaných štvorcov (LTS)Štatistika↔ compare
MM-regresia pre robustnú regresiuŠtatistika↔ compare
Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
Regresia RidgeStrojové učenie↔ compare

Compare side by side →

Odkazujú sem

Huberova regrese

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →