S-odhadzovač pre robustnú regresiu
S-odhadzovač je robustná metóda lineárnej regresie, ktorú v roku 1984 predstavili Rousseeuw a Yohai. Odhaduje koeficienty minimalizáciou robustného M-odhadu meradla (škály) zvyškov namiesto rozptylu zvyškov. Tým, že znižuje ohraničenú mieru rozptylu zvyškov, môže dosiahnuť bod zlomu až 50 %, takže zostáva spoľahlivý, aj keď je veľká časť dát odľahlými hodnotami, a predstavuje prvý stupeň známeho MM-odhadzovača.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-regresia pre robustnú regresiuŠtatistika↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Kvantilová regresiaEkonometria↔ compare
- Odhadovač Tau (τ) regresieŠtatistika↔ compare
- Theil-Senov odhadŠtatistika↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →