Ensemble Kalman Filter

Ensemble Kalman Filter (EnKF) er en sekvensiell Monte Carlo-algoritme for datassimulering introdusert av Geir Evensen i 1994. Den utvider det klassiske Kalman-filteret til høy-dimensjonale, ikke-lineære dynamiske systemer ved å representere prognosefeilkovariansen gjennom et endelig ensemble av modellrealiseringer, i stedet for å propagere en fullstendig kovariansmatrise. Hvert ensemblemedlem utvikler seg gjennom den ikke-lineære modellen, og observasjoner assimileres ved å beregne en utvalgsbasert Kalman-forsterkning, noe som gjør metoden beregningsmessig håndterbar for store geofysiske modeller.