Estimator-S untuk Regresi Robust

Estimator-S adalah metode regresi linear robust, yang diperkenalkan oleh Rousseeuw dan Yohai pada tahun 1984, yang mengestimasi koefisien dengan meminimalkan estimasi M yang robust dari skala residual alih-alih varians residual. Dengan menekan ukuran sebaran residual yang terbatas, estimator ini dapat mencapai titik pecah (breakdown point) hingga 50%, sehingga tetap andal bahkan ketika sebagian besar data merupakan pencilan (outlier), dan estimator ini menyediakan tahap pertama dari estimator MM yang terkenal.