Bootstrap Blok (Blok Bergerak dan Stasioner)
Bootstrap blok adalah metode pengambilan sampel ulang untuk data deret waktu yang bergantung dan berautokorelasi: alih-alih mengambil sampel pengamatan tunggal, ia mengambil sampel ulang seluruh blok pengamatan berurutan sehingga struktur korelasi serial tetap terjaga. Varian blok bergerak diperkenalkan oleh Künsch (1989) dan varian stasioner oleh Politis dan Romano (1994).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/id/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Inferensi BootstrapStatistika↔ compare
- Resampling JackknifeStatistika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Uji Permutasi (Randomisasi)Statistika↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →