Variables Instrumentales Dinámicas (VI Panel Dinámico / Arellano-Bond)
La estimación por Variables Instrumentales Dinámicas aborda la endogeneidad en modelos de panel donde el resultado depende de sus propios valores pasados. Al diferenciar primero para eliminar los efectos fijos de unidad y luego usar rezagos de nivel como instrumentos para el resultado rezagado diferenciado, produce estimaciones causales consistentes incluso cuando el OLS estándar o los efectos fijos están sesgados por retroalimentación dinámica.
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Fuentes
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Cómo citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/es/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
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