Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger των Toda-Yamamoto
Ο έλεγχος αιτιότητας Toda-Yamamoto (TY), που εισήχθη από τους Toda και Yamamoto (1995), παρέχει μια στιβαρή διαδικασία για τον έλεγχο της μη-αιτιότητας κατά Granger σε διανυσματικά αυτοπαλινδρομικά (VAR) υποδείγματα, όταν οι μεταβλητές μπορεί να είναι ολοκληρωμένες ή συνολοκληρωμένες αυθαίρετης τάξης. Με την εκ προθέσεως υπερ-προσαρμογή του VAR με επιπλέον υστερήσεις ίσες με τη μέγιστη τάξη ολοκλήρωσης, η μέθοδος παρακάμπτει την ανάγκη για προ-έλεγχο συνολοκλήρωσης και διατηρεί την τυπική ασυμπτωτική κατανομή chi-squared της στατιστικής Wald.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Έλεγχος Αιτιότητας Granger Dolado-LütkepohlΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Αυτοπαλινδρόμησης Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →