Δοκιμή Μη Γραμμικής Αιτιότητας Granger Hiemstra-Jones
Η δοκιμή Hiemstra-Jones, που εισήχθη το 1994, είναι μια μη παραμετρική διαδικασία για την ανίχνευση μη γραμμικών αιτιακών σχέσεων μεταξύ δύο χρονοσειρών, αφού αφαιρεθούν οι γραμμικές αλληλεξαρτήσεις τους. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δυναμικής των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών, επεκτείνει το τυπικό γραμμικό πλαίσιο αιτιότητας Granger χρησιμοποιώντας στατιστικές ολοκληρωμάτων συσχέτισης για την ανίχνευση προβλεψιμότητας που προκύπτει από μη γραμμικούς μηχανισμούς, τους οποίους τα γραμμικά μοντέλα VAR δεν μπορούν να συλλάβουν.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Συγκλίνουσα Διασταυρούμενη Αντιστοίχιση (CCM)Αιτιακή Συμπερασματολογία↔ compare
- Δοκιμή Αιτιότητας GrangerΟικονομετρία↔ compare
- Εντροπία ΜεταφοράςΑιτιακή Συμπερασματολογία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →