Δοκιμή Quandt-Andrews για Άγνωστα Δομικά Σπασίματα
Η δοκιμή Quandt-Andrews, τυποποιημένη από τον Andrews (1993), ανιχνεύει δομικά σπασίματα στις παραμέτρους παλινδρόμησης όταν η ημερομηνία του σπασίματος είναι άγνωστη εκ των προτέρων. Σαρώνει όλες τις υποψήφιες ημερομηνίες σπασίματος εντός ενός περικομμένου εσωτερικού του δείγματος, υπολογίζει ένα στατιστικό Wald (ή LM/LR) σε κάθε υποψήφια ημερομηνία και αναφέρει το supremum αυτών των στατιστικών. Οι εφαρμοσμένοι οικονομολόγοι και οι αναλυτές χρονοσειρών τη χρησιμοποιούν για να ελέγξουν εάν οι συντελεστές παραμένουν σταθεροί σε ένα πλήρες παράθυρο εκτίμησης χωρίς να χρειάζεται να προσδιορίσουν πότε συνέβη το σπάσιμο.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Δοκιμή Bai-Perron Πολλαπλών Δομικών ΡηγμάτωνΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Chow για Δομικό ΡήγμαΟικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή CUSUM: Ανίχνευση Αστάθειας Παραμέτρων σε Μοντέλα ΠαλινδρόμησηςΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →