Μοντέλο Χώρου Καταστάσεων (Φίλτρο Kalman)
Ένα μοντέλο χώρου καταστάσεων είναι ένα γενικό πλαίσιο χρονοσειρών που περιγράφει μια σειρά μέσω μη παρατηρήσιμων (λανθανουσών) μεταβλητών κατάστασης που συνδέονται με μια εξίσωση μέτρησης και μια εξίσωση μετάβασης, με τις καταστάσεις να εκτιμώνται σε πραγματικό χρόνο από το φίλτρο Kalman. Αναπτυγμένο στην παράδοση του χώρου καταστάσεων των Harvey (1990) και Durbin & Koopman (2012), εμπεριέχει τα ARIMA και την εκθετική εξομάλυνση ως ειδικές περιπτώσεις.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Πηγές
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Διανυσματική Αυτοπαλίνδρομη Συσχέτιση (BVAR) με Μπεϋζιανή ΠροσέγγισηΟικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Μαρκοβιανής Εναλλαγής Καθεστώτων (MS-AR / MS-VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Δομικό Μοντέλο Χρονοσειρών (Βασικό Δομικό Μοντέλο)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →