Δοκιμή Αιτιότητας στη Διακύμανση
Η δοκιμή αιτιότητας στη διακύμανση ανιχνεύει εάν σοκ σε μία μεταβλητή προκαλούν αλλαγές στη δεσμευμένη διακύμανση (μεταβλητότητα) μιας άλλης μεταβλητής, διακριτά από την αιτιότητα σε επίπεδο μέσης τιμής. Παρουσιάστηκε από τους Cheung και Ng (1996), εντοπίζει μεταβιβάσεις μεταβλητότητας και φαινόμενα μετάδοσης (contagion)—κρίσιμα για τη διαχείριση κινδύνου και την κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτή η προσέγγιση έχει γίνει πρότυπη στη μελέτη της μετάδοσης σοκ μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικών περιοχών.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHΟικονομετρία↔ compare
- DCC-MIDASΟικονομετρία↔ compare
- GARCH-MIDASΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →