Δοκιμή Goldfeld-Quandt για Ετεροσκεδαστικότητα

Η δοκιμή Goldfeld-Quandt, που εισήχθη από τους Stephen Goldfeld και Richard Quandt το 1965, είναι μια κλασική διαγνωστική διαδικασία για την ανίχνευση ετεροσκεδαστικότητας στην παλινδρόμηση Ελαχίστων Τετραγώνων (OLS). Λειτουργεί ταξινομώντας τις παρατηρήσεις σύμφωνα με μια μεταβλητή που υποπτεύεται κανείς ότι επηρεάζει τη διακύμανση, παραλείποντας ένα κεντρικό τμήμα, εφαρμόζοντας ξεχωριστές παλινδρομήσεις στα δύο υποδείγματα των άκρων και συγκρίνοντας τις διακυμάνσεις των υπολοίπων τους μέσω ενός λόγου F. Η δοκιμή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιπτώσεις όπου η διακύμανση του σφάλματος πιστεύεται ότι αυξάνεται ή μειώνεται μονοτονικά με έναν παρατηρούμενο παλινδρομητή.