TAR / SETAR: Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα με Κατώφλια για Χρονοσειρές με Αλλαγή Καθεστώτος
Τα TAR και SETAR είναι μη γραμμικά αυτοπαλινδρομικά μοντέλα που εισήχθησαν από τον Howell Tong (1990) και επιτρέπουν σε μια χρονοσειρά να ακολουθεί διαφορετικές γραμμικές δυναμικές σε διακριτά καθεστώτα, τα οποία διαχωρίζονται από μία ή περισσότερες τιμές κατωφλίου. Το SETAR είναι η αυτο-διεγερτική παραλλαγή, στην οποία η μεταβλητή κατωφλίου είναι μια υστέρηση της ίδιας της σειράς, καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για κύκλους, ασύμμετρη προσαρμογή και συμπεριφορά οριακού κύκλου που παρατηρείται σε οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο Ομαλής Μετάβασης Αυτοπαλίνδρομης Συσχέτισης (STAR)Οικονομετρία↔ compare
- Παλινδρόμηση ΚατωφλίουΟικονομετρία↔ compare
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →