Έλεγχος Q Ljung-Box για Αυτοσυσχέτιση
Η δοκιμή Q Ljung-Box είναι μια διαγνωστική δοκιμή τύπου portmanteau που προτάθηκε από τους Ljung και Box (1978) για να εκτιμηθεί εάν μια ομάδα αυτοσυσχετίσεων σε μια ακολουθία καταλοίπων χρονοσειράς είναι από κοινού μηδέν. Χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσαρμοσμένων μοντέλων χρονοσειρών —ιδίως μοντέλων ARIMA— ελέγχοντας εάν τα εναπομείναντα κατάλοιπα παρουσιάζουν οποιοδήποτε συστηματικό μοτίβο. Η δοκιμή είναι εφαρμόσιμη στην οικονομετρία, τα χρηματοοικονομικά και οποιοδήποτε πεδίο βασίζεται στη μοντελοποίηση χρονικών δεδομένων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Οικονομετρία↔ compare
- Δοκιμή Breusch-Godfrey LM για ΑυτοσυσχέτισηΟικονομετρία↔ compare
- Έλεγχος Durbin-Watson για ΑυτοσυσχέτισηΟικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →