DCC-MIDAS
Το DCC-MIDAS συνδυάζει δυναμική υπό όρους συσχέτιση (DCC) GARCH με δειγματοληψία δεδομένων μικτών συχνοτήτων (MIDAS), επιτρέποντας την εκτίμηση χρονικά μεταβαλλόμενων συσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών όταν οι παρατηρήσεις φθάνουν σε διαφορετικές συχνότητες. Παρουσιάστηκε από τους Engle et al. (2013), μοντελοποιεί πώς οι συσχετίσεις εξελίσσονται με μακροοικονομικές συνθήκες χαμηλής συχνότητας, χρησιμοποιώντας πληροφορίες τιμών περιουσιακών στοιχείων υψηλής συχνότητας. Αυτό είναι κρίσιμο για τη διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου και την κατανόηση των μακρο-χρηματοοικονομικών συνδέσεων.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCHΟικονομετρία↔ compare
- GARCH-MIDASΟικονομετρία↔ compare
- Ποσοστιαία VAR (Quantile VAR)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →