বেয়েশীয়ান ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন GARCH (বেয়েশীয়ান DCC-GARCH)
বেয়েশীয়ান DCC-GARCH এঙ্গেলের DCC-GARCH কাঠামোকে বেয়েশীয়ান অনুমানের সাথে একত্রিত করে একাধিক আর্থিক বা অর্থনৈতিক সিরিজের মধ্যে সময়-পরিবর্তনশীল পারস্পরিক সম্পর্ক অনুমান করে। এটি সম্ভাব্যতাকে সর্বাধিক করার পরিবর্তে সমস্ত প্যারামিটারের উপর পূর্ববর্তী বিন্যাস স্থাপন করে এবং সম্পূর্ণ পরবর্তী বিন্যাস তৈরি করতে মার্কভ চেইন মন্টি কার্লো (MCMC) স্যাম্পলিং ব্যবহার করে, যা ক্লাসিক্যাল DCC-GARCH এর চেয়ে সমৃদ্ধ অনিশ্চয়তা পরিমাপ প্রদান করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Virbickaite, A., Ausin, M. C., & Galeano, P. (2015). Bayesian inference methods for univariate and multivariate GARCH models: A survey. Journal of Economic Surveys, 29(1), 76-96. DOI: 10.1111/joes.12046 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bayesian-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- বেইসিয়ান ইজিএআরসিএইচ মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় টিজিএআরসিএইচ (সীমাযুক্ত জিএআরসিএইচ সহ বেয়েশীয় প্রাক্কলন)অর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় ভেক্টর অটোরিগ্রেশন মডেল (BVAR)অর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →