জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্ট
জিভট-অ্যান্ড্রুস (ZA) টেস্ট হলো একটি ইউনিট রুট টেস্ট যা একটি টাইম সিরিজের মধ্যে একটিমাত্র স্ট্রাকচারাল ব্রেকের সম্ভাব্য অবস্থান নির্ণয় করে। স্ট্যান্ডার্ড ADF টেস্টের বিপরীতে, এটি গবেষককে ব্রেক কখন ঘটেছে তা আগে থেকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দেয়, যা নীতি পরিবর্তন, আর্থিক সংকট বা প্রধান অর্থনৈতিক ঘটনার মতো ডেটা-চালিত শাসন পরিবর্তনের (regime shifts) ক্ষেত্রে এটিকে শক্তিশালী করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
উৎস
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- Phillips-Perron Unit Root Testঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →