টোডা-ইয়ামামো তোষণ পরীক্ষা (Toda-Yamamoto Causality Test)
টোডা-ইয়ামামো (TY) তোষণ পরীক্ষা হল ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (VAR) স্তরে অনুমান করার সময় গ্র্যাঞ্জার তোষণ পরীক্ষা করার জন্য একটি পরিবর্তিত ওয়াল্ড পদ্ধতি, এমনকি যখন চলকগুলি ননস্টেশনারি বা কোইন্টিগ্রেটেড থাকে। অতিরিক্ত ল্যাগ সহ VAR-কে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত ল্যাগ সহ ওভার-ফিট করে যা সর্বোচ্চ ইন্টিগ্রেশন অর্ডারের সমান, এটি ওয়াল্ড পরিসংখ্যানের স্ট্যান্ডার্ড কাই-স্কোয়ার্ড অ্যাসিম্পটোটিক ডিস্ট্রিবিউশন পুনরুদ্ধার করে, যার জন্য কোনও পূর্ব ইউনিট-রুট বা কোইন্টিগ্রেশন প্রি-টেস্টিংয়ের প্রয়োজন হয় না।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
উৎস
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →