Regression modelEconometrics / time series

টোডা-ইয়ামামো তোষণ পরীক্ষা (Toda-Yamamoto Causality Test)

টোডা-ইয়ামামো (TY) তোষণ পরীক্ষা হল ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (VAR) স্তরে অনুমান করার সময় গ্র্যাঞ্জার তোষণ পরীক্ষা করার জন্য একটি পরিবর্তিত ওয়াল্ড পদ্ধতি, এমনকি যখন চলকগুলি ননস্টেশনারি বা কোইন্টিগ্রেটেড থাকে। অতিরিক্ত ল্যাগ সহ VAR-কে ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত ল্যাগ সহ ওভার-ফিট করে যা সর্বোচ্চ ইন্টিগ্রেশন অর্ডারের সমান, এটি ওয়াল্ড পরিসংখ্যানের স্ট্যান্ডার্ড কাই-স্কোয়ার্ড অ্যাসিম্পটোটিক ডিস্ট্রিবিউশন পুনরুদ্ধার করে, যার জন্য কোনও পূর্ব ইউনিট-রুট বা কোইন্টিগ্রেশন প্রি-টেস্টিংয়ের প্রয়োজন হয় না।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

উৎস

  1. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8
  2. Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/toda-yamamoto-causality-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateToda-Yamamoto causality test (Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/toda-yamamoto-causality-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026