গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা
গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা হলো একটি পরিসংখ্যানিক অনুমিতি পরীক্ষা যা নির্ধারণ করে যে একটি সময় সিরিজের অতীত মানগুলি অন্য একটি সময় সিরিজের ভবিষ্যৎ মানগুলির পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে কিনা, যা সেই সিরিজের নিজস্ব অতীত দ্বারা ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার বাইরে। ১৯৬৯ সালে ক্লাইভ গ্র্যাঞ্জার কর্তৃক প্রবর্তিত, এটি VAR-ভিত্তিক সময়-সিরিজ বিশ্লেষণে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কার্যকারণ মূল্যায়নের জন্য একটি আদর্শ পদ্ধতি।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
উৎস
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- টোডা-ইয়ামামো তোষণ পরীক্ষা (Toda-Yamamoto Causality Test)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →