অরৈখিক ভেক্টর অটো রিগ্রেশন মডেল
অরৈখিক ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (NLVAR) মডেলটি একাধিক সময় সিরিজের মধ্যেকার গতিশীল সম্পর্ককে একটি পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রান্তিক চলক, একটি সুপ্ত অবস্থা, অথবা একটি মসৃণ রূপান্তর ফাংশনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তন বা মসৃণভাবে পরিবর্তিত হতে দেওয়ার মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড ভেক্টর অটো রিগ্রেশনকে প্রসারিত করে। এটি তখন ব্যবহৃত হয় যখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অপ্রতিসম প্রতিক্রিয়া, অবস্থার পরিবর্তন, বা অবস্থা-নির্ভর গতিশীলতা দেখা যায় যা একটি রৈখিক VAR দ্বারা ধারণ করা যায় না।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অরৈখিক এআরডিএল (NARDL) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →