বেইসিয়ান ARMA মডেল
বেইসিয়ান ARMA মডেল স্থির এককচলক সময় সারির জন্য চিরায়ত অটোরিগ্রেসিভ মুভিং এভারেজ কাঠামোতে বেইসিয়ান ইনফারেন্স প্রয়োগ করে। AR এবং MA প্যারামিটারগুলির জন্য একক বিন্দু অনুমানের পরিবর্তে, এটি সম্পূর্ণ পোস্টেরিয়র ডিস্ট্রিবিউশন তৈরি করে, যা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পূর্বাভাস ও ইম্পালস রেসপন্সগুলির উপর সুসংগত অনিশ্চয়তা পরিমাপ প্রদান করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bayesian-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেইসিয়ান ARIMA মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয়ান OLS (বেয়েশীয়ান অর্ডিনারি লিস্ট স্কোয়ারস রিগ্রেশন)অর্থমিতি↔ compare
- বেয়েশীয় ভেক্টর অটোরিগ্রেশন মডেল (BVAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →